У них общие завязка и где-то до середины они +/- одинаковы, но потом начинают ответвляться. Особой разницы в порядке нет

Unlimited Blade Work есть в виде фильма и сериала, они одинаковы, просто сериал больше раскрывает персонажей, их истории и рисовка там лучше.

Zero это предыстория к Stay Night и рассказывает о предыдущей войне

Heaven`s Feel(третья арка Stay night) еще выходит. Будет три фильма, пока только один вышел

Другие аниме из серии с этими не связаны, там другие персонажи/места/истории