Пингвиний барабан.

Иная, Эльфийская песнь, если ты не ненавидишь сёнены, то убийца Акаме, Паразит( но там только до12 серии печалька, но все перечисленные аниме очень хорошие)

+к Кланнад, вот только реально хардкорный сезон 2, а первый мыло, но без него никак.
ef: A Tale of Melodies.
ef: A Tale of Memories.
Aoi Bungaku Series - одна из самых депрессовых штук, что смотрел, оно про саму депрессию
Shigurui - хардкорное аниме, про жизнь самураев, полная резьня (может кто и порекомендует, решил тоже добавить, но тут скорее про самурайскую резьню)
Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin - довольно депрессивное, про тюрьму для малолетних в японии 1955-х годов.
Perfect Blue - так и перевели как "Идеальная грусть" , действительно крутая полнометражка, но и психодел хороший (лично мне самое оно), так что не всем всем зайдет, но удивит это точно.
Jin-Rou - очень сильная и грустная полнометражка (жанр: драма, боевик, Military, психологический, романтика), альтернативная история.
Наверно на этом остановлюсь, т.к. пока вспоминаю сюжеты что бы подобрать, всгруснулось :)

OreGairu, Little Busters, Welcome to the NHK(animedia)

Натюрморт в серых тонах / Grisaia no Kajitsu